《实证资产定价：股票横截面收益》是对实证资产定价研究领域重要的成果的全面综述。首先，《实证资产定价：股票横截面收益（金融学译丛）》通过对详细案例所示结果的实施和解释的深入讨论，对当下广泛使用的计量经济学方法进行了全面阐述。其次，该书的后半部分利用这些方法证明在股票收益中观察到的显著的结论。这些已经被证明的现象形成了大量投资策略和当代实证资产定价研究的基础。最后，该书还包括了以下内容：（1）关于在股市中被发现的既有模型的驱动力讨论；（2）一套广泛的、可供从业者和学者参考的研究结果；（3）大量当代和基础研究的参考文献。
　　《实证资产定价：股票横截面收益（金融学译丛）》是资产定价和投资组合管理研究生阶段课程的理想教科书，也是金融经济领域科研工作者和从业者不可缺少的参考资料。