《基于极值理论和Copula模型的市场风险度量研究》遵循“提出问题-分析问题-解决问题”的逻辑方法，重点研究了基于一元极值理论的一元金融资产的市场风险度量、二元投资组合市场风险度量和多元投资组合的市场风险的度量。
　　《基于极值理论和Copula模型的市场风险度量研究》结合时间序列模型和极值理论一元金融资产的市场风险度量进行研究，实证分析了原油市场和外汇市场的市场风险；通过构建半参数的边缘分布模型和混合Copula模型对二元投资组合的市场风险度量进行研究，并分别对来自外汇市场、原油市场和中国股票市场的投资组合进行了实证分析；采用藤Copula模型和极值理论对多元投资组合的市场风险度量进行研究，并通过一个具体的五元投资组合对模型的适用性进行了研究分析。