金融尾部风险管理研究 电子书下载 PDF下载
内容简介
受突发性事件影响，风险资产的价格会发生较大幅度的跳跃和波动，并且跳跃的强度或概率也会随着时间的推移动态变化。本书首先构建了一个动态跳跃强度模型，以更好得刻画突发事件对资产价格波动率的动态影响。在此基础上，我们分析在动态跳跃风险影响下，投资组合风险价值VaR的预测和很优投资组合的构建问题。本书适合从事风险管理和投资组合理论与实证研究的科研人员和实务工作者参考阅读。
同类热门电子书下载更多
- 伊斯兰金融学 [Islamic Finance]
- 金融强国之路：理论与实践
- 中国证券市场宏观审慎监管研究
- 北交所案例解析
- 中国资本市场汇率风险研究
- 构建金融消费者保护的市场行为监管机制
- 金融市场学/当代经济学系列丛书
- 金融市场交易策略——嵌套理论
- （教）金融治理与金融伦理（褚红素）
- 你所不知的金融探头
- 《深市上市公司自律监管规则汇编（2023）》
- 受益所有人识别国际监管规则文件汇编
- 多重价值调整的挑战：对手方信用风险、融资、抵押品和资本(第三版)
- 金融市场与金融体制改革 [Finance Market and Financial System Reform]
- 金融机构压力测试：实践、监管和技术
- 项目融资：金融工具和风险管理
- 绿色金融——基于福建省的实践与探索
- 金融不死 用好金融工具，破解经济困局 中信出版社
- 实证资产定价：股票横截面收益（金融学译丛）
- 顿悟渐修 对投资战略与战术的思考+龙头信仰 股票投资深层逻辑的破执与取舍 (共2册)
Copyright © 2024 by topbester.com.
All Rights Reserved.
沪ICP备14027842号-1
All Rights Reserved.
沪ICP备14027842号-1