量化投资学:资产配置与风险管理 电子书下载 PDF下载

量化投资学:资产配置与风险管理
内容简介

本书以风险管理为主线,构建了量化投资的理论与策略,内容包括3篇12章,主要是:(1)量化投资之风险管理篇,包括衍生工具与资产定价,风险与收益关系理论基础,风险管理之市场风险度量,风险管理之市场波动率。(2)量化投资之资产配置篇,包括债券投资的风险管理,证券投资理论与策略,期货套期保值理论与策略,期货风险对冲套利理论与策略,期权风险对冲理论与策略,期权交易理论与策略。(3)量化投资之策略篇,复现并讲解了阿尔法策略、股指期货跨市场套利策略、跨期套利策略、择时交易策略、R-breaker管理期货策略、期权波动率交易策略、期权希腊字母动态对冲策略、期权平价公式套利策略以及多期权风险对冲套利策略等。其中,书中的内容提供了Python程序,有助于读者学习和练习书籍提供的案例。

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