“随机过程”是“金融衍生品”这门课的数学基础课。考虑到学习“金融衍生品”课程的学生大部分在本科阶段没有学习过“随机过程”课程，所以编写了这本《随机过程与金融衍生品》。本书把金融学中需要用到的随机过程等数学知识重新归纳，自成体系，使同学们在学习中不会在数学细节上浪费过多的时间，而且能掌握核心数学定理的朴素“物理”意义及其在金融学中的应用。
全书共17章，前8章讲随机过程，后9章讲金融衍生品。本书的一个特点是侧重理论与实际的结合。比如在介绍随机微积分时重点加入一些在金融衍生品中的应用；在介绍金融衍生品时加入不同的金融交易策略作为例子，如期权交易策略、投资组合保险策略等，同时加入了金融业界常用的定价方法如惠利近似和最小二乘蒙特卡洛模拟等。
本书可以作为“金融衍生品”这门课的教材，尤其对于没有“随机过程”知识的学生极为适用。同时，对于没有金融学背景但想从事数量金融方向工作的读者，本书不失为一本有用的参考书。