多目标条件风险值理论 电子书下载 PDF下载

多目标条件风险值理论
内容简介

  《多目标条件风险值理论》系统地介绍条件风险值理论的研究成果,包括单目标条件风险值(单目标CVaR)和多目标条件风险值(多目标CVaR)的基本理论和计算方法及其在金融、证券、房地产和供应链问题的应用。《多目标条件风险值理论》由8章组成:第1章为概论,第2章介绍了单目标VaR和CVaR风险模型的基本理论结果、ECVaR和WCVaR模型,第3~8章分别讨论了离散型单目标CVaR模型、离散型多目标CVaR模型、连续型多目标CVaR模型、多阶段动态CVaR模型、基于权值多周期多目标CVaR模型以及双层多目标CVaR模型。

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