本书基于网络科学、经济物理学与计量经济学，构建金融网络模型与金融系统性风险预警系统。

全书共分六章：第一章为绪论，围绕问题提出、研究意义、研究现状、研究内容、研究方法等展开论述；第二章简要介绍了网络科学在经济金融领域的主要应用，包括劳动力市场、买方/卖方网络、金融网络传染、社会网络与投资决策、投资银行与网络等；第三章基于CPI网络连通性对消费者价格指数感知偏差进行了研究，通过刻画CPI网络联通性的时变性，从网络结构的视角进一步定量的认识CPI感知偏差的原因与程度；第四章借助金融网络的连通结构，解释金融风险传染机制；第五章基于我国金融上市公司2010年9月至2020年2月的周数据，利用DCC-MGARCH与Granger-Causality构建包含房地产部门的金融有向权重网络，基于最小有向树分析了房地产市场发生不同程度冲击时的风险传染路径，并采用门限自回归模型实证检验了金融网络连通性的非线性自演化特征；第六章总结全文，对加强金融网络建模与金融网络监控并进行系统性风险预警提出了政策建议。