推荐序
第1章 简介
第2章 高频交易的发展
金融市场与技术革新
交易方法的演变
第3章 高频交易综览
和传统交易的比较
市场参与者
运作模型
经济效益
高频交易系统的资金
结论
第4章 适合高频交易的金融市场
金融市场及其对高频交易的适用性
结论
第5章 高频交易策略表现评估
收益的基本特征
有可比性的比率
绩效归因
策略评估中的其他考虑因素
结论
第6章 指令、交易者及其在高频交易中的应用
指令类型
指令分布
结论
第7章 不同频率下的市场无效和获利机会
高频下的价格波动的可预测性
结论
第8章 寻找高频交易机会
收益率的统计特征
线性计量经济学模型
协整
波动率建模
非线性模型
结论
第9章 处理分笔数据
分笔数据的属性
分笔数据的数量和质量
买卖价差
买卖价格反弹
对分笔数据的到达进行建模
用传统计量经济学方法处理分笔数据
结论
第10章 市场微观结构下的交易——存货模型
存货交易策略概述
指令、交易者和流动性
有利可图的做市
有方向的流动性供应
结论
第11章 市场微观结构下的交易——信息模型
度量信息不对称性
信息交易模型
结论
第12章 事件套利
开发事件套利交易策略
什么构成了一次事件
预测方法
可用于交易的新闻
宏观经济新闻
事件套利的应用
结论
第13章 高频统计套利
数学基础
统计套利的实际应用
结论
第14章 创建和管理高频策略投资组合
投资组合优化的解析基础
有效的投资组合管理实践
结论
第15章 交易模型的回顾测试
评估点位预测
评估方向预测
结论
第16章 实施高频交易系统
模型开发的生命周期
系统实施
测试交易系统
结论
第17章 风险管理
确定风险管理目标
风险度量
风险管理
结论
第18章 高频交易的执行和监控
执行高频交易系统
高频交易执行的监控
结论
第19章 交易后的盈利分析
交易后成本分析
交易后表现分析
结论
参考文献