This book is intended for a first year graduate course in econometrics. I tried to strike a balance between a rigorous approach that proves theorems， and a completely empirical approach where no theorems are proved. Some of the strengths of this book lie in presenting some difficult material in a simple， yet rigorous manner. For example， Chapter 12 on pooling time-series of cross-section data is drawn from my area of expertise in econometrics and the intent here is to make this material more accessible to the general readership of econometrics.