国债期货交易实务/金融期货与期权丛书 [Chinese Treasury Futures Trading Practice] - 电子书下载

国债期货交易实务/金融期货与期权丛书 [Chinese Treasury Futures Trading Practice] 电子书下载 PDF下载

内容简介

　　我国5年期和10年期国债期货可交割券覆盖的期限范围比较窄，特别是5年期国债期货自2015年12月合约起可交割券剩余期限范围调整为4～5.25年后，可交割券之间久期和收益率差别不大，交割期权的价值应该很低，期货的价格应接近于远期价格。然而，我国国债期货市场运行4年多的实践证明，5年期和10年期国债期货隐含的转换期权价值非常之高。对这些现象，作者戎志平在《国债期货交易实务/金融期货与期权丛书》中做出了理论上的解释。

同类热门电子书下载更多

期货投资学（第六版）
一年十倍的期货操盘策略（九）
国债期货理论与实务
高级反转技术分析：价格行为交易系统之反转分析（下册） [Trading price action reversals]
期货高手的日内短线绝技二
期货交易技术分析
期货交易策略+职业期货交易者+巨龙和公牛+克罗期货技术分析新指南 4册克罗著
期货英雄8：蓝海密剑中国对冲基金经理公开赛优秀选手访谈录2018
期货交易书籍四本:教你炒期货+期货多空逻辑+期货交易从入门到精通+期货狙击手
期权炼金术
时代的期权——艺术与价值投资
交易之魂：利奥·梅拉梅德论市场（金融期货之父，利奥·梅拉梅德的投资智慧，郑州商品交易所推荐） [Leo Melamed on The Markets]
施瓦格期货分析全书2
期权攻略
期权交易策略完全指南（引进版）
期货交易风险管理理论与模型
期权定价模型与方法研究——基于中国权证与期权市场的实证
从零开始学期货投资交易（财富增值版）
涉证券、期货犯罪研究
精通套期保值