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经济教材译丛:经济计量学精要
内容简介
《经济计量学精要(第4版)(2010年最新版)》旨在向读者介绍经济计量理论和技术,力求通过大量实例、翔实解释和丰富习题帮助学生理解经济计量技术。根据学生和教师的建议,第4版的框架进行了重新调整,增加了许多新例子,并恰如其分地给出了各种软件的计算机输出结果。
  《经济计量学精要(第4版)(2010年最新版)》重点面向经济学和管理类专业本科生以及MBA学员,也适用于涉及经济计量分析,尤其是回归分析的其他社会科学和行为科学专业的学生。 ·查看全部>>
目录
前言
作者简介
教学建议
第1章 经济计量学的特征及研究范围
1.1 什么是经济计量学
1.2 为什么要学习经济计量学
1.3 经济计量学方法论
1.4 全书结构
关键术语和概念 问题习题
附录1A 互联网上的经济数据

第一部分 线性回归模型
第2章 线性回归的基本思想双变量模型
2.1 回归的含义
2.2 总体回归函数(PRF):假想一例
2.3 总体回归函数的统计或随机设定
2.4 随机误差项的性质
2.5 样本回归函数
2.6 “线性”回归的特殊含义
2.7 从双变量回归到多元线性回归
2.8 参数估计:普通最小二乘法
2.9 综合
2.10 一些例子
2.11 小结
关键术语和概念 问题习题 选作题
附录2A 最小二乘估计值的推导

第3章 双变量模型:假设检验
3.1 古典线性回归模型
3.2 普通最小二乘估计量的方差与标准误
3.3 为什么使用OLS?OLS估计量的性质
3.4 OLS估计量的抽样分布或概率分布
3.5 假设检验
3.6 拟合回归直线的优度:判定系数
3.7 回归分析结果的报告
3.8 数学S.A.T一例的计算机输出结果
3.9 正态性检验
3.10 综合实例:美国商业部门工资和生产率的关系(1959-2006年)
3.11 预测
3.12 小结
关键术语和概念 问题习题

第4章 多元回归:估计与假设检验
4.1 三变量线性回归模型
4.2 多元线性回归模型的若干假定
4.3 多元回归参数的估计
4.4 估计多元回归的拟合优度多元判定系数R2
4.5 古董钟拍卖价格一例
4.6 多元回归的假设检验
4.7 对偏回归系数进行假设检验
4.8 检验联合假设:B2=B3=或R2=0
4.9 从多元回归模型到双变量模型:设定误差
4.10 比较两个R2值:校正的判定系数
4.11 什么时候增加新的解释变量
4.12 受限最小二乘
4.13 若干实例
4.14 小结
关键术语和概念 问题习题
附录4A.1 式(4-20)至(4-22)中OLS估计量的推导
附录4A.2 式(4-31)的推导
附录4A.3 式(4-50)的推导
附录4A.4 古董钟拍卖价格一例的EViews输出结果

第5章 回归模型的函数形式
5.1 如何度量弹性:双对数模型
5.2 比较线性和双对数回归模型
5.3 多元对数线性回归模型
5.4 如何预测增长率:半对数模型
5.5 线性一对数模型:解释变量是对数形式
5.6 倒数模型
5.7 多项式回归模型
5.8 过原点的回归
5.9 关于度量比例和单位的说明
5.10 标准化变量的回归
5.11 函数形式小结
5.12 小结
关键术语和概念 问题习题
附录5A 对数

第6章 虚拟变量回归模型
6.1 虚拟变量的性质
6.2 ANCOVA模型:包含一个定量变量、一个两分定性变量的回归
6.3 包含一个定量变量、一个多分定性变量的回归
6.4 包含一个定量变量和多个定性变量的回归
6.5 比较两个回归
6.6 虚拟变量在季节分析中的应用
6.7 应变量也是虚拟变量的情形:线性概率模型(LPM)
6.8 小结
关键术语和概念 问题习题

第二部分 实践中的回归分析
第7章 模型选择:标准与检验
7.1 “好的”模型具有的性质
7.2 设定误差的类型
7.3 遗漏相关变量:“过低拟合模型”
7.4 包括不相关变量:“过度拟合模型”
7.5 不正确的函数形式
7.6 度量误差
7.7 诊断设定误差:设定误差的检验
7.8 小结
关键术语和概念 问题习题

第8章 多重共线性:解释变量相关会有什么后果
8.1 多重共线性的性质:完全多重共线性的情形
8.2 近似或者不完全多重共线性的情形
8.3 多重共线性的理论后果
8.4 多重共线性的实际后果
8.5 多重共线性的诊断
8.6 多重共线性必定不好吗
8.7 扩展一例:1960-1982年期间美国的鸡肉需求
8.8 如何解决多重共线性:补救措施
8.9 小结
关键术语和概念 问题习题

第9章 异方差:如果误差方差不是常数会有什么结果
9.1 异方差的性质
9.2 异方差的后果
9.3 异方差的诊断:如何知道存在异方差问题
9.4 观察到异方差该怎么办:补救措施
9.5 怀特异方差校正后的标准误和统计量
9.6 若干异方差实例
9.7 小结
关键术语和概念 问题习题

第10章 自相关:如果误差项相关会有什么结果
10.1 自相关的性质
10.2 自相关的后果
10.3 自相关的诊断
10.4 补救措施
10.5 如何估计
10.6 校正OLS标准误的大样本
方法:纽维-韦斯特(Newey-West)方法
10.7 小结
关键术语和概念 问题习题
附录10A游程检验
附录10B自相关的一般性检验:布鲁
尔什-戈弗雷(BG)检验

第三部分 絮满科群商级专题
第11章 联立方程模型
11.1 联立方程模型的性质
11.2 联立方程的偏误:OLS估计量的非一致性
11.3 间接最小二乘法
11.4 间接最小二乘:一则实例
11.5 模型识别问题
11.6 识别规则:识别的阶条件
11.7 过度识别方程的估计:两阶段最小二乘法
11.8 2SLS:一个数字例子
11.9 小结
关键术语和概念 问题习题
附录11A OLS估计量的非一致性

第12章 单方程回归模型的几个专题
12.1 动态经济模型:自回归和分布滞后模型
12.2 伪回归现象:非平衡时间序列
12.3 平稳性检验
12.4 协整时间序列
12.5 随机游走模型
12.6 分对数模型
12.7 小结
关键术语和概念 问题习题

附录 概率论与统计学基础
附录A 统计学回顾概率与概率分布
附录B 概率分布的特征
附录C 一些重要的概率分布
附录D 统计推断:估计与假设检验
附录E 统计表
附录F EViews、MINITAB、Excel和STATA的计算机输出结果
参考文献
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