本书是一部十分经典的概率论教程。原版1999年初版，2001年第2次重印，2003年第3次重印，同年第4次重印，2005年第5次重印，受欢迎程度可见一斑。大多数概率论书籍是写给数学家看的，漂亮的数学材料是吸引读者的一大亮点；相反地，本书目标读者是数学及非数学专业的研究生，帮助那些在统计、应用概率论、生物、运筹学、数学金融和工程研究中需要深入了解高等概率论的所有人员。目次：集合和事件；概率空间；随机变量、元素和可测映射；独立性；积分和期望；收敛的概念；大数定律和独立随机变量的和；分布的收敛；特征函数和中心极限定理；鞅。参考文献；索引。

读者对象：统计、应用概率论、生物、运筹学、数学金融和工程专业的本科生、研究生和专家学者。