蒙特卡罗方法与随机过程：从线性到非线性 - 电子书下载

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内容简介

本书基于作者在巴黎综合理工学院讲授的课程编写，集中研究连续时间的随机过程的模拟，以及它们与偏微分方程的联系。本书涵盖了生物学、金融学、地质学、力学、化学及其他多个应用领域的线性和非线性问题。书中还全面拓展了用蒙特卡罗方法计算数值积分和期望的问题。
本书从蒙特卡罗方法的历史开始，概述了三个应用蒙特卡罗方法的经典问题：数值积分和期望的计算，复杂分布的模拟，以及随机优化。接下来的内容分为三个难度逐渐增加的部分。第一部分讲述了随机模拟的基本工具和算法收敛性。第二部分介绍了模拟随机微分方程的解的蒙特卡罗方法。最后一部分讨论了非线性动态系统的模拟。

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